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看空情绪浓重 豆粕空单尝试

2017-05-25 21:00:05 来源:时间: 来源:兴业期货
内容摘要:   5月24日,连豆粕9月合约日盘早上大幅跳水,突破前期低点至2710,下午收盘前一小时又反弹至开盘价,夜盘横盘整理,美豆粕小幅

  5月24日,连豆粕9月合约日盘早上大幅跳水,突破前期低点至2710,下午收盘前一小时又反弹至开盘价,夜盘横盘整理,美豆粕小幅下跌。

  豆粕期权9月合约看涨实值期权普跌,看跌实值期权普涨,虚值合约无论看涨看跌波动微小。成交量一改昨日低迷,看涨合约成交量增加115%,看跌期权合约成交量增加118%。

  现货方面:

  截止5月24日,连云港基准交割地现货价2750元/吨,较昨日-50元,较近月合约升水22元/吨。国内主要油厂豆粕成交量为8.07万吨(+5.73万吨,日环比),其中现货成交5.15万吨,远期成交2.92万吨,低价吸引部分成交。

  数据跟踪:

  1. 截止5月24日,山东沿海进口美国大豆(7月船期)理论压榨利润为-167元/吨(-16元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为-207元/吨(-6元/吨),进口巴西大豆(6月船期)理论压榨利润为-137元/吨(-16元/吨),进口阿根廷大豆(6月船期)理论压榨利润为-147元/吨(-6元/吨)。

  热点关注:

  1. USDA作物进展周度报告显示,美国18个大豆主产州的播种进度达53%,上周32%,去年同期53%,过去五年同期均值52%。美豆出苗率19%,上周8%,去年同期20%,过去五年同期均值21%。

  综合简评:

  美豆春播进展加速,伊利诺伊州、密歇根州、明尼苏达州、北达科他州和南达科他州本周播种完成率均超过25%。而国内看空情绪浓重,油厂出货困难,胀库压力迫使部分油厂停机,山东油厂甚至出现负基差。预计端午节前豆粕偏弱格局难改,新空可尝试。

  操作建议:

  期货:M1709新空以2770止损。

  期权:豆粕短期内偏弱下滑格局有望维持,可买入看跌头寸,但其突破目前震荡区间概率较小,宽跨式空头组合继续持有。

  单边策略:M1709P2750新多以70止损。

  组合策略:卖出M1709P2800-卖出M1709C2900宽跨式组合空头持有。

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